对于美联储激进加息的担忧,令三大股指年内跌幅集体扩大到10%以上,衡量市场波动性的$标普500波动率指数(.VIX.US)$上周大涨近30%。
纳指年内再次逼近熊市区间,这也让热衷于抄底成长股的个人投资者情绪低落。根据美国个人投资者协会(AAII)最新的每周情绪指数,近44%的人表示,市场正在向熊市方向发展,这比历史均值高出近14个百分点。
另外,根据Refinitiv-Lipper数据,上周美国股票基金净流出165.7亿美元,创去年12月15日以来最大的单周流出纪录。流媒体巨头$奈飞(NFLX.US)$订户大幅下降,打击了市场对科技相关基金的热情,成长型基金流出48.9亿美元,连续第二周大幅外流。
随着美联储加速倒向鹰派立场,美股整体行情表现较差,很多投资者可能正在寻求保护投资组合的办法,而反向杠杆基金可以让投资者以最低的成本,对自己的投资组合进行对冲,以规避系统性风险。以下要闻君整理了几只常见的反向ETF:
1、做空标普500指数
$Proshares做空标普500(SH.US)$:当标普500指数下跌1%,则SH上涨1%;
$标普500两倍做空ETF-ProShares(SDS.US)$:当标普500指数下跌1%,则SDS上涨2%;
$ProShares三倍做空标普500指数ETF(SPXU.US)$:当标普500指数下跌1%,则SPXU上涨3%。
2、做空纳斯达克指数
$做空纳斯达克100指数ETF-ProShares(PSQ.US)$:当纳指下跌1%,则PSQ上涨1%;
$两倍做空纳斯达克100指数ETF-ProShares(QID.US)$:当纳指下跌1%,则QID上涨2%;
$ProShares纳斯达克指数三倍做空ETF(SQQQ.US)$:当纳指下跌1%,则SQQQ上涨3%。
3、做空道琼斯指数
$道指ETF-ProShares做空(DOG.US)$:当道指下跌1%,则DOG上涨1%;
$DXD ProShares二倍做空道琼30指数ETF(DXD.US)$:当道指下跌1%,则DXD上涨2%;
$Proshares道指三倍做空ETF(SDOW.US)$:当道指下跌1%,则SDOW上涨3%。
风险提示:
杠杆和反向ETF参照的是相关指数单日的涨跌幅,而不是一段时间内的累计跌涨幅,这一特征比较适合短期的趋势判断和对冲避险投资策略,而对长期投资者来说未必适宜。
当投资者对市场走势有明确的判断,或者有减少风险敞口的需要,可以通过杠杆ETF和反向ETF来执行投资策略。但对于以长期持有为目标的投资者而言,使用杠杆ETF 和反向ETF进行操作则未必适合。
此外,在市况波动的情况下,杠杆更是会放大亏损风险;当然,反之,在市场出现单边行情的时候,杠杆也能放大盈利。如果要交易反向和杠杆ETF,一定要先认清当中的风险哦!
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