每日期权追踪 | 乐观情绪引爆市场？标普ETF沽购比处一年最低水平；年内暴涨10倍！Carvana再现轧空行情

一、美股期权成交榜

1、特斯拉(TSLA.US)隔夜跌近1%，盘后财报出炉，现盘前跌超3%；期权成交207万张，看涨占比由67%降至60%；昨日获大幅成交的期权为：本周五到期，行权价在300美元的call以及260、270美元的put，分别成交10.7万张、7.2万张及6.3万张。

特斯拉公布其二季度报，虽然整体营收好于市场预期，但毛利率却出现16个季度（相当于4年）以来的最低水平。尽管如此，马斯克周三还是“头铁”道，他仍将继续在“动荡时期”再次下调电动汽车的价格。特斯拉股价一开始在盘后基本持平，马斯克这番言论一出，该股盘后一度下挫近5%。

2、“苹果GPT”呼之欲出，苹果(AAPL.US)盘中一度拉升超2%，收涨近1%；期权成交较日均放大一倍，看涨占比大幅飙升至80%，沽购比0.26，处于52周最低点；本周五到期，行权价200、195、197.5美元的call遭大幅抢筹，分别成交25万张、24万张及16万张。

知情人士透露，苹果公司已打造了能创建大语言模型的自家框架，利用被称做Ajax的基础创建出一款被工程师称为“Apple GPT”的聊天机器人服务。媒体提到，苹果的员工称，苹果的AI工具实质上复制了ChatGPT、谷歌的Bard和微软的必应AI，没有任何创新的功能或者技术。知名媒体人古尔曼表示，苹果可能会在2024年发布该功能。

3、疯狂轧空！Carvana(CVNA.US)单日再度飙涨40%，年内股价累涨超10倍。昨日期权成交69万张，较前一日放大近两倍；沽购比0.97，前一日为0.61，成交量居前的为周五到期、59美元、55美元行权的call，50美元行权的call和put也均遭抢筹。

周三，该公司宣布与债券持有人达成债务重组协议，并公布了优于预期的业绩。Carvana第二季度销售额同比下降23.6%，至29.7亿美元，超过市场预期的25.9亿美元；Q2每股亏损0.55美元，市场预期每股亏损1.15美元。

S3 Partners管理合伙人表示：“随着周三股价上涨，Carvana轧空情况将进一步收紧。预计今天和未来几天会有更多空头回补，因为卖空者正在寻找退出点，以减少在一个非常无利可图的交易中的风险敞口。”S3的数据显示，对Carvana的空头权益占流通股票的47%，与其他市场相比，这是一个非常高的水平。

二、美股股指与行业ETF期权成交榜

周三，标普500指数小幅上扬，纳指惊险收涨。而道指连续第八个交易日走高，这是自2019年以来最长的连续上涨天数。

有迹象显示，美国散户交易员正在重新全情投入于本轮美股升势之中。美国散户投资者协会的调查显示，看涨情绪——即对未来六个月股市会上涨的预期，在本月创下2021年以来的最高水平。

SPDR 标普500指数ETF(SPY.US)隔夜期权成交770万张，沽购比0.82，为52周最低水平；昨日到期、行权价位在456、455、457美元的call获大幅成交。

纳指100ETF-Invesco QQQ Trust(QQQ.US)期权成交368万张，沽购比1.13，连续第三日下降；成交量最高的为昨日到期、行权价387美元的call与385美元的put。

三、个股隐含波动率（IV）异动榜

GroupOn(GRPN.US)隐含波动率持续三日位于年内最高水平，昨日期权成交2.2万张，沽购比0.09，call成交量远高于put，成交量最高的期权为：10月20日到期、13美元行权的call以及9月15日到期、7美元与9美元行权的call。

风险提示

期权是一种合约，赋予持有人在某一特定日期或该日之前的任何时间以固定价格购进或售出一种资产的权利，但不承担义务。期权的价格受多种因素影响，包括标的资产的当前价格、行使价、到期时间和隐含波动率。

隐含波动率反映了市场对期权未来一段时间内的波动预期，它是由期权BS定价模型反推出来的数据，一般将它视为市场情绪的指标。当投资者预期更大的波动性时，他们可能更愿意为期权支付更高的价格以帮助对冲风险，从而导致更高的隐含波动率。

交易员和投资者使用隐含波动率来评估期权价格的吸引力，识别潜在的错误定价，并管理风险敞口。

免责声明

本内容不构成任何证券、金融产品或工具要约、招揽、建议、意见或任何保证。买卖期权的亏蚀风险可以极大。在若干情况下，你所蒙受的亏蚀可能会超过最初存入的保证金数额。即使你设定了备用指示，例如“止蚀”或“限价”等指示，亦未必能够避免损失。市场情况可能使该等指示无法执行。你可能会在短时间内被要求存入额外的保证金。假如未能在指定的时间内提供所需数额，你的未平仓合约可能会被平仓。然而，你仍然要对你的帐户内任何因此而出现的短欠数额负责。因此，你在买卖前应研究及理解期权，以及根据本身的财政状况及投资目标，仔细考虑这种买卖是否适合你。如果你买卖期权，便应熟悉行使期权及期权到期时的程式，以及你在行使期权及期权到期时的权利与责任。

编辑/new

未经允许不得转载：新聚网 » 每日期权追踪 | 乐观情绪引爆市场？标普ETF沽购比处一年最低水平；年内暴涨10倍！Carvana再现轧空行情